دانلود کامل ترین جزوه تحلیل اماری

جزوه تایپ شده تحلیل اماری

دانلود فایل

ارشد مدیریت دانشگاه آزاد عادل آذر علمی کاربردی مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور کاردانی دکتر شهریاری کارشناسی ارشد حمی جزوه PDF ضا وزیری

“” /(). /‌‌‌‌‌‌‌ً ‌()، ‌‌‌‌‌ً یک موضوع اولویت است.

تحلیل اماری

میانگین متحرک نمایی
میانگین متحرک نمایی نوع خاصی از میانگین متحرک وزنی است. مانند میانگین متحرک وزنی پایه، میانگین متحرک نمایی دارای وزن جلویی است. برخلاف سایر میانگین های متحرک، میانگین متحرک نمایی تمام قیمت های قبلی استفاده شده در داده ها را در بر می گیرد. این نوع میانگین متحرک به هر یک از قیمت‌های گذشته وزن‌های کوچک‌تری نسبت می‌دهد. هر وزن به طور نمایی کوچک تر از وزن قبلی است، از این رو میانگین متحرک نمایی تحلیل اماری می شود. یکی از محبوب ترین کاربردهای میانگین متحرک نمایی برای استفاده در MACD است. MACD در فصل 14 مورد بحث قرار گرفته است.
استفاده از میانگین های متحرک
میانگین‌های متحرک می‌توانند استراتژی‌های عینی با قوانین معاملاتی مشخص و واضح ارائه دهند. بسیاری از سیستم‌های تجاری فنی کامپیوتری مبتنی بر میانگین متحرک هستند. چگونه می توان از میانگین متحرک استفاده کرد؟ پاسخ به این سوال به همان اندازه که سبک ها و فلسفه های معاملاتی مختلف وجود دارد، متنوع است. برخی از کاربردهای رایج تر از میانگین متحرک عبارتند از:
1. مقایسه قیمت در مقابل میانگین متحرک به عنوان شاخص روند. به عنوان مثال، یک معیار خوب برای بررسی این که آیا بازار در یک روند صعودی میان مدت قرار دارد یا خیر، می-تواند این باشد که قیمت ها باید بالاتر از میانگین متحرک 65 روزه باشند. برای یک روند صعودی طولانی مدت، قیمت ها باید بالاتر از میانگین متحرک 40 هفته ای باشند.
2. استفاده از میانگین تحلیل اماری به عنوان سطوح حمایتی یا مقاومتی. جزوه تحلیل اماری های پایانی بالاتر از میانگین متحرک مشخص شده صعودی خواهد بود. قیمت پایانی زیر میانگین متحرک نزولی خواهد بود.

دانلود رایگان خلاصه کتاب جزوه تحلیل اماری pdf

3. نظارت بر باند میانگین متحرک (همچنین به عنوان پاکت شناخته می شود). این باندها درصد معینی بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک هستند و می توانند به عنوان حالت حمایتی یا مقاومتی عمل کنند.
4. مشاهده شیب میانگین متحرک. به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک پس از یک دوره افزایش پایدار دچار اشتباه شود یا کاهش یابد، ممکن است یک سیگنال نزولی باشد. رسم خطوط روند روی میانگین های متحرک یک روش ساده برای نظارت بر شیب آن ها است.
5. تجارت با میانگین متحرک دوگانه. می توان میانگین متحرک کوتاه مدت و بلندمدت را با یکدیگر مقایسه کرد. اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، روند را کاهش می دهد. در ژاپن، چنین همپوشانی “صلیب مرده” نامیده می شود. زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند، ژاپنی‌ها از آن به عنوان «صلیب طلایی» یاد می‌کنند، زیرا به عنوان یک سیگنال بالقوه صعودی در نظر گرفته می‌شود. برخی معامله‌گران حتی میانگین‌های متحرک دوگانه را یک قدم جلوتر می‌برند و می‌گویند برای این که یک روند بالاتر باشد، نه تنها باید میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت باشد، بلکه شیب هر دو متحرک باشد. میانگین ها باید بالا برود. تجارت با میانگین متحرک دوگانه در فصل 14 مورد بحث قرار گرفته است.
مثال های زیر از میانگین جزوه تحلیل اماری متحرک مختلفی استفاده می کنند. به طور تحلیل اماری ، من متوجه شده ام که میانگین متحرک 30 روزه و کوتاه مدت 5 روزه معیارهای خوبی برای بازارهای سهام هستند. برای معاملات آتی، میانگین متحرک 40 و 65 روزه مفید است. آن-ها بر اساس میانگین متحرک بهینه نیستند. میانگین متحرک بهینه امروز ممکن است حد مطلوب فردا نباشد. طول میانگین های متحرک استفاده شده در مثال های زیر نکته مهمی نیست. آن چه معنادار است این است که چگونه میانگین های متحرک را می توان با شمع ها ترکیب کرد.
در شکل 13.1 میانگین متحرکی را می بینیم که به منطقه پشتیبانی عالی تبدیل شده است. ممکن است قبل از آگوست (زمانی که این نمودار شروع می شود) زمان هایی وجود داشته باشد که این میانگین متحرک به اندازه این زمان موثر نبوده است. با این حال، هنگامی که مشخص کردیم میانگین متحرک معتبر است، همان طور که در اواخر آگوست و اواخر سپتامبر بود، می‌توانیم توجه خود را به این میانگین متحرک خاص معطوف کنیم با این ایده که اصلاح‌ها باید میانگین متحرک را به عنوان پشتیبانی نگه دارند. با نزولی که با الگوی نزولی فراگیر در هفته 11 اکتبر آغاز شد، ما این میانگین متحرک را به عنوان حمایت بالقوه در نظر خواهیم گرفت. هنگامی که سهام در 15 اکتبر به میانگین متحرک رسید، پس از تکمیل الگوی فراگیر صعودی توسط چکش، با شمع سفید، چکش ساخت. این همگرایی عوامل (میانگین متحرک به عنوان حالت حمایتی، چکش، الگوی فراگیر صعودی) پایین ترین حد اصلاح را نزدیک به 48.75 دلار تعیین کرد. همان‌قدر که میانگین‌های متحرک مفید هستند، من استفاده از میانگین متحرک – مهم نیست که هر چند وقت یک‌بار با موفقیت از آن دفاع شده است – را به‌عنوان تنها دلیل برای معامله استفاده نمی‌کنم. داشتن یک سیگنال شمع که حمایت یا مقاومت میانگین متحرک را قبل از شروع یا جبران موقعیت تأیید می کند بسیار مهم تر است.

در شکل 13.2 یک تحلیل اماری متحرک کوتاه مدت داریم. می‌توانیم بگوییم که میانگین جزوه تحلیل اماری به دلیل نزدیک بودن قیمت‌ها کوتاه‌مدت است. این میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای است که در بین معامله گران ارز رایج است. می‌توانیم ببینیم که این میانگین متحرک تا چه اندازه به عنوان یک ناحیه مقاومت صعودی در طول نزول از اواسط ژانویه به بعد عمل کرد. در اوایل فوریه تا اواسط فوریه، سیگنال‌های شمعی متعددی از جمله دو الگوی نفوذی و یک الگوی فراگیر صعودی وجود داشت. با این وجود، مقاومت در میانگین متحرک به قوت خود باقی ماند. در نتیجه، برای تأیید پیامد صعودی بالقوه این سیگنال‌های شمعی، باید منتظر شکست در ناحیه مقاومت تعریف‌شده توسط میانگین متحرک بود. از آن جایی که این شکست اتفاق نیفتاد، باعث می شد فرد از خرید جلوگیری کند.

دانلود رایگان خلاصه کتاب تحلیل اماری pdf

شکل 13.3 میانگین متحرک کوتاه مدتی را نشان می دهد که در طول نزول از اواسط اوت شروع شد. در 30 و 31 آگوست، سهام در طول روز از این حالت مقاومتی عبور کرد، اما نتوانست بالاتر از آن بسته شود و در نتیجه روند نزولی حفظ شد. در 7 و 8 سپتامبر کمی به هم ریختگی رخ داد زیرا سهام بالاتر از میانگین متحرک بسته شد و سپس شکست خورد. با این حال، به طور کلی، این میانگین متحرک (که میانگین متحرک 5 روزه است) به تحلیل اماری عملکرد خوب باید به عنوان حالت مقاومتی در نظر گرفته شود. از 20 سپتامبر، سهام مجموعه‌ای از سایه‌های پایین‌تر بلند صعودی را با آخرین جزوه تحلیل اماری سایه پایین بلند در 24 سپتامبر به عنوان یک چکش ساخت. در حالی که این خطوط شمع، یک نشانه بصری را که بازار به دنبال پایین آمدن است، را نشان می‌دهد ، تا 25 سپتامبر طول کشید تا به دریافت تایید نهایی صعودی نزدیک شد زیرا این شمع یک الگوی فراگیر صعودی را تکمیل کرد و بالاتر از میانگین متحرک بسته شد. توجه داشته باشید که چگونه این میانگین متحرک به عنوان حمایت از رالی اواخر سپتامبر و به عنوان مقاومت در طول کاهش اوایل اکتبر حفظ شد.

شکل 13.4 نشان می دهد که چگونه میانگین متحرک می تواند به حالت حمایتی و مقاومتی تبدیل شود. در صعود اولیه در هفته 8 می، گاز طبیعی صعود کرد و این میانگین متحرک را حفظ کرد (در فلش ها نشان داده شده است). در 5 ژوئیه حالت حمایتی میانگین متحرک با یک پنجره نزولی نفوذ کرد. در نتیجه، ما اکنون دو دلیل برای حالت مقاومتی داریم. اولین مورد، میانگین متحرک است. از آن جایی که این میانگین به خوبی حالت حمایتی عمل کرد، باید انتظار داشت که به همان اندازه حالت مقاومتی عمل کند. دوم، یک پنجره نزولی بین 4.29 دلار و 4.41 دلار نیز باید حالت تحلیل اماری باشد. در اوایل ژوئیه، گاز طبیعی به مقاومت میانگین متحرک رسید، اما نتوانست از آن عبور کند. رالی اوایل جولای نیز شکست ناحیه مقاومتی پنجره بود.

بگذار هر پرنده نت خودش را بخواند.
برخلاف تکنیک‌های تشخیص الگو که ذهنی هستند (این شامل تکنیک‌های نمودار شمعی نیز می‌شود)، اسیلاتورها تکنیک‌های مشتق‌شده ریاضی هستند که ابزار عینی‌تری برای تحلیل بازار ارائه می‌دهند. آن ها به طور گسترده مورد جزوه تحلیل اماری قرار می-گیرند و اساس بسیاری از سیستم های تجاری کامپیوتری هستند.
اسیلاتورها شامل ابزارهای فنی مانند شاخص قدرت نسبی، استوکاستیک و MACD هستند. سه کاربرد عمده اسیلاتورها عبارتند از:
1. به عنوان شاخص واگرایی. دو نوع واگرایی وجود دارد. واگرایی منفی یا نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها در بالاترین حد جدید هستند، اما اسیلاتور این گونه نیست. این امر نشان می دهد که بازار در داخل ضعیف است. واگرایی مثبت یا صعودی زمانی است که قیمت ها در پایین ترین حد جدید هستند، اما اسیلاتور به پایین ترین حد جدید نمی رسد. مفهوم این است که فشار فروش در حال از دست دادن بخار است.
2. به عنوان شاخص های خرید و فروش بیش از حد. این بدان معناست که اسیلاتورها می‌توانند به معامله‌گر در صورت گسترش بیش از حد بازار و در نتیجه آسیب‌پذیری در برابر اصلاح، اطلاع دهند.
3. به عنوان تایید نیروی پشت حرکت یک روند. اسیلاتورها می-توانند حرکت بازار را تأیید کنند و با مقایسه تغییرات قیمت، سرعت حرکت قیمت را اندازه گیری کنند. در تئوری، سرعت باید افزایش یابد زیرا روند در حال انجام است. یکنواخت شدن مومنتوم می تحلیل اماری یک هشدار اولیه برای کاهش سرعت حرکت قیمت باشد.
یک ضرب المثل ژاپنی وجود دارد که می گوید: “همه ابرها نمی-بارند.” من اسیلاتور را به عنوان یک ابر بارانی می بینم که پتانسیل بارندگی را دارد – اما نمونه سوالات تحلیل اماری راه برای تشخیص این که باران می بارد دیدن یا احساس قطرات باران است. در مورد اسیلاتورها هم همین طور است. یک اسیلاتور مانند یک ابر طوفانی است، اما ما نیاز به تایید نهایی با سیگنال های شمعی داریم. بنابراین، من یک اسیلاتور با خرید یا فروش بیش از حد را فقط به عنوان یک هشدار، یک نشانه همراه با تایید نهایی با الگوی نمودار شمعی می بینم.
شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت نسبی (RSI) جزوه تحلیل اماری از محبوب ترین اسیلاتورها است. اسیلاتور RSI با مفهوم قدرت نسبی متفاوت است. قدرت نسبی عملکرد قدرت نسبی یک سهم یا گروه کوچکی از سهام را با عملکرد یک بخش یا یک شاخص بازار گسترده‌تر مانند داو جونز یا S&P 500 مقایسه می‌کند.
محاسبه RSI
RSI قدرت نسبی پیشرفت قیمت را با کاهش قیمت در یک دوره مشخص مقایسه می کند. 9 و 14 روز دو مورد از محبوب ترین دوره های مورد استفاده هستند. RSI با مقایسه سود جلسات بالا با زیان جلسات پایین در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می شود. محاسبات استفاده شده فقط به قیمت های بسته شدن بستگی دارد. فرمول عبارت است از:
RSI=100-(100/(1+RS))
که در آن
RSI = (دوره برای بالا امتیازات میانگین)/(دوره برای پایین امتیازات میانگین)

بنابراین، محاسبه RSI ۱۴روزه مستلزم افزودن کل سودهای حاصل از روزهای صعودی در 14 روز گذشته (بر اساس حالت نزدیک به نزدیک) و تقسیم بر 14 است. همین کار برای روزهای نزولی انجام می تحلیل اماری . این ارقام قدرت نسبی (RS) را نشان می دهد. سپس این RS در فرمول RSI قرار می گیرد. این فرمول RSI داده های RS را به گونه ای تبدیل می کند که به یک شاخص با دامنه بین 0 تا 100 تبدیل می شود.
استفاده از RSI
دو کاربرد اصلی RSI به عنوان شاخص خرید و فروش بیش از حد و به عنوان ابزاری برای نظارت بر واگرایی است.
• RSI به عنوان یک نشانگر خرید بیش از حد/ فروش بیش از حد نشان می دهد که اگر به انتهای بالای این باند (یعنی بالای 70 درصد) نزدیک شود، بازار، در حالت بیش از حد خرید می شود. در آن نقطه، بازار ممکن است در برابر عقب نشینی آسیب پذیر باشد یا ممکن است به دوره تثبیت حرکت کند. برعکس، در انتهای پایین محدوده RSI (معمولا زیر 30٪)، گفته می شود که منعکس کننده شرایط فروش بیش • ‌‌‌‌–()